МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ НА ПОРТФЕЛЬ
Секция: ОБЩАЯ СЕКЦИЯ
Авторы:
1.
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
Россия
Россия
2.
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова
(кафедра вычислительной техники и информационных систем, доцент)
Воронеж, Воронежская область, Россия
Воронеж, Воронежская область, Россия
3.
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова
Россия
Россия
4.
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
Россия
Россия
Тип:
Статья конференции
Опубликовано:
18.06.2025
Классификаторы:
УДК 004.94 Компьютерное моделирование
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
метод Монте-Карло, стохастическое моделирование, финансовые риски, инвестиционный портфель, модель Блэка-Шоулза
Аннотация (русский):
Метод Монте-Карло является одним из наиболее эффективных инструментов моделирования рыночных сценариев и анализа финансовых рисков. В данной статье рассматриваются математические основы метода, его применение для оценки инвестиционных портфелей, а также использование модели Блэка-Шоулза для оценки стоимости производных финансовых инструментов. Приводится пример применения метода для анализа влияния случайных макроэкономических событий на портфель инвестора. Обсуждаются преимущества метода, его точность и вычислительная сложность, а также роль в современных автоматизированных торговых системах.
Метод Монте-Карло является одним из наиболее эффективных инструментов моделирования рыночных сценариев и анализа финансовых рисков. В данной статье рассматриваются математические основы метода, его применение для оценки инвестиционных портфелей, а также использование модели Блэка-Шоулза для оценки стоимости производных финансовых инструментов. Приводится пример применения метода для анализа влияния случайных макроэкономических событий на портфель инвестора. Обсуждаются преимущества метода, его точность и вычислительная сложность, а также роль в современных автоматизированных торговых системах.
Ключевые слова:
метод Монте-Карло, стохастическое моделирование, финансовые риски, инвестиционный портфель, модель Блэка-Шоулза
метод Монте-Карло, стохастическое моделирование, финансовые риски, инвестиционный портфель, модель Блэка-Шоулза
1. Метод Монте-Карло на графических процессорах: Учебное пособие / Некрасов К.А., Поташников С.И., Боярченков А.С., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 58 с.
2. Кутузов, О. И. Моделирование систем. Имитационный метод / О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 224 с. — ISBN 978-5-507-48872-8.
3. Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
4. Hull, J. C. (2017). Options, Futures, and Other Derivatives (10th ed.). Pearson.
