Россия
Воронеж, Воронежская область, Россия
Россия
Россия
Метод Монте-Карло является одним из наиболее эффективных инструментов моделирования рыночных сценариев и анализа финансовых рисков. В данной статье рассматриваются математические основы метода, его применение для оценки инвестиционных портфелей, а также использование модели Блэка-Шоулза для оценки стоимости производных финансовых инструментов. Приводится пример применения метода для анализа влияния случайных макроэкономических событий на портфель инвестора. Обсуждаются преимущества метода, его точность и вычислительная сложность, а также роль в современных автоматизированных торговых системах.
метод Монте-Карло, стохастическое моделирование, финансовые риски, инвестиционный портфель, модель Блэка-Шоулза
1. Метод Монте-Карло на графических процессорах: Учебное пособие / Некрасов К.А., Поташников С.И., Боярченков А.С., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 58 с.
2. Кутузов, О. И. Моделирование систем. Имитационный метод / О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 224 с. — ISBN 978-5-507-48872-8.
3. Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
4. Hull, J. C. (2017). Options, Futures, and Other Derivatives (10th ed.). Pearson.