Россия
Россия
В данной статье рассматривается вопрос анализа экстремальных движений доходностей акций и изменений в «тяжелохвостости» российского фондового рынка после введения санкций. Полученные результаты показывают, что почти все рассматриваемые индексы демонстрируют статистически значимое увеличение волатильности. Точечные оценки параметра хвостового индекса для всей выборки лежат в интервале (2,5; 3,2).
санкции, экономика, фондовый рынок, нефтегазовый сектор, экономическая оценка
1. Канделон Б., Стрейтманс С. Тестирование множественных режимов в динамике доходности развивающихся валют // Журнал международных денег и финансов. – 2006. – Т. 25. – №. 7. – С. 1187-1205. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2006.08.008
2. Габэ Х. Законы власти в экономике и финансах //Ежегодный обзор экономики. – 2009. – Т. 1. – №. 1. – С. 255-294.
3. Кузьмин П.И., Свердлов М.Ю., Зиновьев А.Г., Селиверстов С.И. Использование модели оценки капитальных активов для анализа последствий воздействия санкционных мер на российский рынок ценных бумаг // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 48. – EDN JRYWZB.
4. Бердышев, А. В. Оценка результативности мер Банка России по обеспечению стабильности фондового рынка в условиях ужесточения санкций / А. В. Бердышев, Ф. Н. Ильмуков // Вестник университета. – 2022. – № 12. – С. 136-144. – DOIhttps://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-12-136-144. – EDN YUJNUW.
